diff --git "a/\350\257\276\347\250\213\347\233\256\345\275\225/\351\207\221\350\236\215\350\241\215\347\224\237\345\267\245\345\205\267/README.md" "b/\350\257\276\347\250\213\347\233\256\345\275\225/\351\207\221\350\236\215\350\241\215\347\224\237\345\267\245\345\205\267/README.md" new file mode 100644 index 00000000..7e3a5d6a --- /dev/null +++ "b/\350\257\276\347\250\213\347\233\256\345\275\225/\351\207\221\350\236\215\350\241\215\347\224\237\345\267\245\345\205\267/README.md" @@ -0,0 +1,19 @@ +# 金融衍生工具 + +金融衍生工具是指以金融资产为标的资产的衍生工具,如利率期货股票期权、货币互换等。 + +## 下载 + +[点击链接,下载文件夹内所有内容](https://xovee.github.io/gitzip/?https://github.com/Xovee/uestc-course/tree/main/课程目录/金融衍生工具) + +

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国内访问GitHub不太稳定,有时候需要特殊手段。有问题可以邮件联系我:xovee at live.com + +## 复习提示 + +金融衍生工具这门课平时上课因为有较多数学公式推导,加上课后没有及时弄懂,可能在复习时有一些无从下手(啥也不会的感觉😭) + +我的建议是首先跟着复习提纲看(如果老师有提供提纲,看你们老师给的。如果没有可以看复习资料中的提纲),如果在提纲中,有不清楚的地方就在教材中找到对应的章节阅读。原书的难度如果有一定金融学的基础还是比较容易理解的。 + +然后一定一定要弄清楚作业,我整理在了复习重点题中。大题都是在里面的原题,所以一定要都搞清楚。最后考试前再过一遍复习大纲,概念要弄清楚。像期货分析、期权定价、组合构造、二叉树等都是选择题常考的,而且不会出原题,需要你自己理解概念和计算方法。 diff --git "a/\350\257\276\347\250\213\347\233\256\345\275\225/\351\207\221\350\236\215\350\241\215\347\224\237\345\267\245\345\205\267/\344\275\234\344\270\232/2023\346\230\245-\345\256\236\351\252\214-\345\237\272\351\207\221\344\277\235\351\231\251\347\255\226\347\225\245-\346\212\245\345\221\212.pdf" "b/\350\257\276\347\250\213\347\233\256\345\275\225/\351\207\221\350\236\215\350\241\215\347\224\237\345\267\245\345\205\267/\344\275\234\344\270\232/2023\346\230\245-\345\256\236\351\252\214-\345\237\272\351\207\221\344\277\235\351\231\251\347\255\226\347\225\245-\346\212\245\345\221\212.pdf" new file mode 100644 index 00000000..7d86ebe3 Binary files /dev/null and "b/\350\257\276\347\250\213\347\233\256\345\275\225/\351\207\221\350\236\215\350\241\215\347\224\237\345\267\245\345\205\267/\344\275\234\344\270\232/2023\346\230\245-\345\256\236\351\252\214-\345\237\272\351\207\221\344\277\235\351\231\251\347\255\226\347\225\245-\346\212\245\345\221\212.pdf" differ diff --git "a/\350\257\276\347\250\213\347\233\256\345\275\225/\351\207\221\350\236\215\350\241\215\347\224\237\345\267\245\345\205\267/\344\275\234\344\270\232/2023\346\230\245-\345\256\236\351\252\214-\351\273\204\351\207\221\350\201\224\347\273\223\345\200\272\345\210\270\344\272\247\345\223\201\350\256\276\350\256\241-\344\273\243\347\240\201.py" "b/\350\257\276\347\250\213\347\233\256\345\275\225/\351\207\221\350\236\215\350\241\215\347\224\237\345\267\245\345\205\267/\344\275\234\344\270\232/2023\346\230\245-\345\256\236\351\252\214-\351\273\204\351\207\221\350\201\224\347\273\223\345\200\272\345\210\270\344\272\247\345\223\201\350\256\276\350\256\241-\344\273\243\347\240\201.py" new file mode 100644 index 00000000..48be635f --- /dev/null +++ "b/\350\257\276\347\250\213\347\233\256\345\275\225/\351\207\221\350\236\215\350\241\215\347\224\237\345\267\245\345\205\267/\344\275\234\344\270\232/2023\346\230\245-\345\256\236\351\252\214-\351\273\204\351\207\221\350\201\224\347\273\223\345\200\272\345\210\270\344\272\247\345\223\201\350\256\276\350\256\241-\344\273\243\347\240\201.py" @@ -0,0 +1,81 @@ +import math +import matplotlib.pyplot as plt +import scipy.special +from scipy import linalg +import numpy as np + + +def CalculateGoldPrice(OldPrice, r=0.03, dt=1/252, sigma=0.2315, ran=0): + return OldPrice + r*OldPrice * \ + dt+sigma*OldPrice*ran*math.sqrt(dt) + + +def MonteCarlo(N_path=1000, Gp=200, sigma=0.2315, r=0.03, nr=0.035, F=10000, dt=1/252): + plt.rc("font", family='YouYuan') # 显示中文 + FT = np.full(N_path*2+1, F) # 初始证券价格 + gpath = np.arange(1, N_path*2+1, 1).tolist() + # print(FT) + for num in range(1, N_path+1): # 路径个数 + + np.random.seed(num*2+1) # 设置随机数种子 + + gold_price = np.zeros(252*3+1) + gold_price_2 = np.zeros(252*3+1) + gold_price[1] = Gp # 黄金基准价格 + gold_price_2[1] = Gp + day = np.arange(1, 252*3+1, 1).tolist() + payoff = nr*F*(math.exp(-r) + math.exp(-r*2) + + math.exp(-r*3)) + F * math.exp(-r*3) # 三年利息的现值 + 本金的现值 + for k in range(1, 252*3): + ran = np.random.randn(1) + ran_2 = -ran # 获得对偶因子 + # 离散形式模拟金价 + gold_price[k+1] = CalculateGoldPrice(gold_price[k], ran=ran) + gold_price_2[k+1] = CalculateGoldPrice(gold_price_2[k], ran=ran_2) + if(k == 252*3-1): + limit_1 = (1+nr)*gold_price[1] + limit_2 = (1+0.6)*gold_price[1] + if(gold_price[k+1] <= limit_1): + FT[num] = payoff + limit_1*math.exp(-r*3) + if(limit_1 < gold_price[k+1] and gold_price[k+1] < limit_2): + FT[num] = payoff + limit_1*math.exp(-r*3) + 0.3 * \ + (gold_price[k+1]-limit_1)*math.exp(-r*3) + if(limit_2 <= gold_price[k+1]): + FT[num] = payoff + limit_1 * \ + math.exp(-r*3) + 0.3*(limit_2 - limit_1)*math.exp(-r*3) + # 计算路径2 + if(gold_price_2[k+1] <= limit_1): + FT[num+N_path] = payoff + limit_1*math.exp(-r*3) + if(limit_1 < gold_price_2[k+1] and gold_price_2[k+1] < limit_2): + FT[num+N_path] = payoff + limit_1*math.exp(-r*3) + 0.3 * \ + (gold_price_2[k+1]-limit_1)*math.exp(-r*3) + if(limit_2 <= gold_price_2[k+1]): + FT[num+N_path] = payoff + limit_1*math.exp(-r*3) + 0.3 * \ + (limit_2 - limit_1)*math.exp(-r*3) + plt.plot(day, gold_price[1:]) + plt.plot(day, gold_price_2[1:]) + plt.title('黄金价格模拟路径') + plt.grid(True) + plt.xlabel('时间') + plt.ylabel('黄金价格') + plt.show() + ### + plt.title('债券价值分布') + plt.grid(True) + plt.xlabel('样本路径') + plt.ylabel('债券价值') + plt.plot(gpath, FT[1:], 'xk') + plt.show() + ### + x = np.arange(10315, 10350, 0.5).tolist() + plt.title('债券价值频率') + plt.grid(True) + plt.xlabel('债券价值区间') + plt.ylabel('个数') + plt.hist(FT, x) + plt.show() + return + + +if __name__ == '__main__': + MonteCarlo(N_path=1000) diff --git "a/\350\257\276\347\250\213\347\233\256\345\275\225/\351\207\221\350\236\215\350\241\215\347\224\237\345\267\245\345\205\267/\344\275\234\344\270\232/2023\346\230\245-\345\256\236\351\252\214-\351\273\204\351\207\221\350\201\224\347\273\223\345\200\272\345\210\270\344\272\247\345\223\201\350\256\276\350\256\241-\346\212\245\345\221\212.pdf" "b/\350\257\276\347\250\213\347\233\256\345\275\225/\351\207\221\350\236\215\350\241\215\347\224\237\345\267\245\345\205\267/\344\275\234\344\270\232/2023\346\230\245-\345\256\236\351\252\214-\351\273\204\351\207\221\350\201\224\347\273\223\345\200\272\345\210\270\344\272\247\345\223\201\350\256\276\350\256\241-\346\212\245\345\221\212.pdf" new file mode 100644 index 00000000..6cf675c6 Binary files /dev/null and "b/\350\257\276\347\250\213\347\233\256\345\275\225/\351\207\221\350\236\215\350\241\215\347\224\237\345\267\245\345\205\267/\344\275\234\344\270\232/2023\346\230\245-\345\256\236\351\252\214-\351\273\204\351\207\221\350\201\224\347\273\223\345\200\272\345\210\270\344\272\247\345\223\201\350\256\276\350\256\241-\346\212\245\345\221\212.pdf" differ diff --git "a/\350\257\276\347\250\213\347\233\256\345\275\225/\351\207\221\350\236\215\350\241\215\347\224\237\345\267\245\345\205\267/\344\275\234\344\270\232/README.md" "b/\350\257\276\347\250\213\347\233\256\345\275\225/\351\207\221\350\236\215\350\241\215\347\224\237\345\267\245\345\205\267/\344\275\234\344\270\232/README.md" new file mode 100644 index 00000000..f85bc0f5 --- /dev/null +++ "b/\350\257\276\347\250\213\347\233\256\345\275\225/\351\207\221\350\236\215\350\241\215\347\224\237\345\267\245\345\205\267/\344\275\234\344\270\232/README.md" @@ -0,0 +1,9 @@ +# 作业 + +| 文件名 | 作业类型 | 文件类型 | 文件大小 | 备注 | +| ------------------------------------- | -------- | -------- | -------- | --------------------------------------- | +| 2023春-实验-黄金联结债券产品设计-报告 | 实验报告 | PDF | 752KB | | +| 2023春-实验-黄金联结债券产品设计-代码 | 实验代码 | py | 4KB | | +| 2023春-实验-基金保险策略-报告 | 实验报告 | PDF | 1073KB | | +| 2023春-实验-基金保险策略-计算 | 实验 | XLSX | 37KB | 通过随机(更改ε列)多次,获取实验结果。 | + diff --git "a/\350\257\276\347\250\213\347\233\256\345\275\225/\351\207\221\350\236\215\350\241\215\347\224\237\345\267\245\345\205\267/\344\275\234\344\270\232/\345\256\236\351\252\214-\345\237\272\351\207\221\344\277\235\351\231\251\347\255\226\347\225\245-\350\256\241\347\256\227.xlsx" "b/\350\257\276\347\250\213\347\233\256\345\275\225/\351\207\221\350\236\215\350\241\215\347\224\237\345\267\245\345\205\267/\344\275\234\344\270\232/\345\256\236\351\252\214-\345\237\272\351\207\221\344\277\235\351\231\251\347\255\226\347\225\245-\350\256\241\347\256\227.xlsx" new file mode 100644 index 00000000..b004a176 Binary files /dev/null and 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-------------------------------------------------- | ------- | -------- | -------- | ------------- | ---- | +| 复习提纲 | AntiO2 | PDF | 1014KB | 2023年6月29日 | +| 复习重点题 | AntiO2 | PDF | 3982KB | 2023年7月6日 | +| 赫尔 期权、期货及其他衍生产品 第十版 课后习题答案 | unknown | PDF | 8027KB | 2023年7月7日 | + diff --git "a/\350\257\276\347\250\213\347\233\256\345\275\225/\351\207\221\350\236\215\350\241\215\347\224\237\345\267\245\345\205\267/\345\244\215\344\271\240\350\265\204\346\226\231/\345\244\215\344\271\240\346\217\220\347\272\262.pdf" "b/\350\257\276\347\250\213\347\233\256\345\275\225/\351\207\221\350\236\215\350\241\215\347\224\237\345\267\245\345\205\267/\345\244\215\344\271\240\350\265\204\346\226\231/\345\244\215\344\271\240\346\217\220\347\272\262.pdf" new file mode 100644 index 00000000..d7ae3155 Binary files /dev/null and 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