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機器學習模型指標的關係 - 迴歸問題

Python Numpy Pandas Matplotlib ScikitLearn

目的

針對機器學習模型的解釋能力指標 R2 與預測能力指標 MAE、RMSE,探討兩能力指標的相對應大小關係,以協助大家在訂定指標的目標時,能有明確的概念且訂定出更具體適用的指標目標。

指標間的關係

  • MAE 小於等於 RMSE
  • MAE/Sigma 小於等於 (1-R2)^(1/2)
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  • 機器學習迴歸問題中,模型指標的目標訂定,建議步驟 :
    Step 1: 決定解釋能力指標的下限目標
    Step 2: 計算預測誤差 MAE/Sigma 的最大範圍
    Step 3: 決定預測誤差 MAE/Sigma 的目標範圍

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