-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 20
Home
Boris Demeshev edited this page Apr 9, 2015
·
209 revisions
В связи с осваивнием github.io эта страничка не обновляется.
Эконометрика, факультет экономики, 3 курс, бакалавриат, 2014-2015, ВШЭ
Жаль, что в вышке пока нет системы коротких названий курсов. Вот я заранее застолбил EM301. Раз на третьем курсе, значит 300, а раз самый важный курс --- значит 1. :)
- Текущие оценки гр. 3108 и 311i, по возможности видео этого года
- Подборка материалов (контрольные и немного теории)
- Конспект семинаров с дополнениями (автор: Александр Левкун).
- LASSO руками для трёх наблюдений
- скрипт LASSO в R
- кратко про кросс-валидацию
- Дельта-метод. Логит-модель. Доверительный интервал для склонности
$E(y^*_i|x_i)$ . - Доверительный интервал для вероятности --- два способа построения. Через преобразование доверительного интервала для склонности. Через дельта-метод.
- Код R для доверительных интервалов в логит-модели
- табличка МНК, МНК+робастные SE, WLS, feasible WLS
- код в R для разных оценок ковариационной матрицы
- логистическое распределение
- определение логит и пробит модели
- задача про Винни-Пуха и правильность мёда
- Промежуточный экзамен исследовательский поток
- Контрольная работа: i-поток, базовый поток.
- 3108: ограниченная и неограниченная модель, скрипт
- i: ограниченная и неограниченная модель, Кирилл Фурманов
- Разбор кр 2, скрипт с двумя подходами к решению задачи 4
- i-group: ограниченная и неограниченная модель: данные по wages in USA, R script
- 311i: находим E(RSS), оценка для Var(\hat{\beta})
- 3108: свойства ковариационных матриц, утверждения про \hat{\sigma^2} и t-распределение
- рисунки мелками
- 3108: регрессия в R
- 311i: свойства ковариационных матриц
- Матричная форма записи МНК
- Картинка, теорема о трёх перпендикулярах
- Четыре теоремы Пифагора
- Основные неслучайные характеристики
- дз: Димина задача
- отменен из-за простуды :)
- Контрольная 1. Время: 55 минут.
- Rstudio: начали про 6 рабочих лошадей из dplyr. Подробнее про dplyr: видео от Data School, официальное введение.
- Предупреждение о контрольной. Линейная алгебра (A+B, A*B, A', A^{-1}, det(A), tr(A), собственные числа и вектора), теорема о трех перпендикулярах, задача на условную вероятность, проверка гипотезы о среднем.
- Метод наименьших квадратов.
- Оцениваем зависимость роста от веса, задача про два слитка, оцениваем температуру за окном.
- Установить: R+R-studio+Latex. Инструкция
- 311i: успели оценить модели в R, скрипт 1
- Официальная программа курса
- Программа моей мечты
- Секретная формула расчёта оценки
- Логи семинаров 2012-2013, 2013-2014.
- Видео-записи семинаров 2013-2014
- Аркадий и Борис Стругацкие, Понедельник начинается в субботу
- Douglas Adams, Hitchhiker's guide to the galaxy, rus, eng
- Заметки Ивана Назарова
- Конспект Андрея Костырки лекций Г.Г. Канторовича
- Конспект Андрея Костырки семинаров А.А. Мамонтова
- Michael Creel, Econometric lecture notes: graduate level
- Bruce Hansen, Econometrics: graduate level
- John Stachurski, First course on econometric theory: graduate level (?)
- Breheny, Applied Statistical Modeling for Medicine and Public Health Замечательно изложены методы "за пределами" простой регрессии с примерами на R.
- Wolter Sosa-Escudero, Econometric analysis. Продвинутый магистерский курс с кучей интересных материалов внизу страницы.
- Dolf Schluter, Quantitative methods in ecology and evolution Курс по статистике для магистров биологов. Хорошая подборка статей по статистике, хорошее введение в R.
- Farawae, Practical regression and ANOVA using R Гетероскедастичность, мультиколлинеарность, метод главных компонент, Ridge regression, ANOVA.
- Никита Артамонов, Введение в эконометрику
- Кирилл Фурманов, Сборник задач на личной страничке
- Теорема Фриша-Вау: wikipedia, simple proof, geometry
- Вывод критерия BIС
- Неплохое объяснения эффекта возвращения к среднему
- Преобразования Бокса-Кокса, Ю-Джонсона
- История regression fallacy --- Maddala, Intro to econometrics, p. ??
- Breheney, Ridge regression
- Гид по прогнозированию рядов для чайников
- Мелкие ловушки с рядами в R
- stats.stackexchange.com - по статистике
- maths.stackexchange.com - по студенческой математике
- stackoverflow.com - по программированию
- tex.stackexchange.com - по Теху
(можно купить или найти в чёрном-чёрном Интернете, gen.lib.rus.ec):
- Freedman, Statistical models
- Seber, Linear Regression Analysis, хорошо изложена матричная сторона дела. Есть перевод первого издания на русский.
- Гимн-памятка эконометристу (коллектив авторов)
Созданные мной для данного курса материалы распространяются по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike