Home

Семинары по эконометрике

Эконометрика, факультет экономики, 3 курс, бакалавриат, 2014-2015, ВШЭ

Жаль, что в вышке пока нет системы коротких названий курсов. Вот я заранее застолбил EM301. Раз на третьем курсе, значит 300, а раз самый важный курс --- значит 1. :)

• Текущие оценки гр. 3108 и 311i

Компьютерное

• Наборы данных
• Про R
• LaTeX
• Весь используемый софт

Логи семинаров

Семинар 4. 25 сентября 2014

• Матричная форма записи МНК
• Картинка
• Четыре теоремы Пифагора
• Основные неслучайные характеристики
• дз: Димина задача

Семинар 3. 18 сентября 2014

• отменен из-за простуды :)

Семинар 2. 11 сентября 2014

• Контрольная 1. Время: 55 минут.
• Rstudio: начали про 6 рабочих лошадей из dplyr. Подробнее про dplyr: видео от Data School, официальное введение.

Семинар 1. 04 сентября 2014

• Предупреждение о контрольной. Линейная алгебра (A+B, A*B, A', A^{-1}, det(A), tr(A), собственные числа и вектора), теорема о трех перпендикулярах, задача на условную вероятность, проверка гипотезы о среднем.
• Метод наименьших квадратов.
• Оцениваем зависимость роста от веса, задача про два слитка, оцениваем температуру за окном.
• Установить: R+R-studio+Latex. Инструкция
• 311i: успели оценить модели в R, скрипт 1

Литература и ссылки

• Официальная программа курса
• Программа моей мечты
• Секретная формула расчёта оценки
• Логи семинаров 2012-2013, 2013-2014.
• Видео-записи семинаров 2013-2014

Правильное отношение к научным исследованиям:

• Аркадий и Борис Стругацкие, Понедельник начинается в субботу
• Douglas Adams, Hitchhiker's guide to the galaxy, rus, eng

Конспекты вышкинского курса

• Заметки Ивана Назарова
• Конспект Андрея Костырки лекций Г.Г. Канторовича
• Конспект Андрея Костырки семинаров А.А. Мамонтова

Эконометрика, free books

• Michael Creel, Econometric lecture notes: graduate level
• Bruce Hansen, Econometrics: graduate level
• John Stachurski, First course on econometric theory: graduate level (?)
• Breheny, Applied Statistical Modeling for Medicine and Public Health Замечательно изложены методы "за пределами" простой регрессии с примерами на R.
• Wolter Sosa-Escudero, Econometric analysis. Продвинутый магистерский курс с кучей интересных материалов внизу страницы.
• Dolf Schluter, Quantitative methods in ecology and evolution Курс по статистике для магистров биологов. Хорошая подборка статей по статистике, хорошее введение в R.
• Farawae, Practical regression and ANOVA using R Гетероскедастичность, мультиколлинеарность, метод главных компонент, Ridge regression, ANOVA.
• Никита Артамонов, Введение в эконометрику
• Кирилл Фурманов, Сборник задач на личной страничке

Мелочи:

• Теорема Фриша-Вау: wikipedia, simple proof, geometry
• Вывод критерия BIС
• Неплохое объяснения эффекта возвращения к среднему
• История regression fallacy --- Maddala, Intro to econometrics, p. ??
• Breheney, Ridge regression

Форумы, где спросить совет...

• stats.stackexchange.com - по статистике
• maths.stackexchange.com - по студенческой математике
• stackoverflow.com - по программированию
• tex.stackexchange.com - по Теху

Прочие книжки

(можно купить или найти в чёрном-чёрном Интернете, gen.lib.rus.ec):

• Freedman, Statistical models
• Seber, Linear Regression Analysis, хорошо изложена матричная сторона дела. Есть перевод первого издания на русский.

Разное

• Гимн-памятка эконометристу (коллектив авторов)

Лицензия

Созданные мной для данного курса материалы распространяются по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike