BOLL指标策略.py

# 注：该策略仅供参考和学习，不保证收益。

# !/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

# 策略代码总共分为三大部分，1)PARAMS变量 2)initialize函数 3)handle_data函数
# 请根据指示阅读。或者直接点击运行回测按钮，进行测试，查看策略效果。

# 策略名称：BOLL指标策略
# 策略详细介绍：https://wequant.io/study/strategy.boll.html
# 关键词：价格通道、价格突破。
# 方法：
# 1)利用均值和标准差构建价格区间
# 2)以价格超越轨道作为突破信号，向上突破买入，向下突破卖出


import numpy as np
import talib


# 阅读1，首次阅读可跳过:
# PARAMS用于设定程序参数，回测的起始时间、结束时间、滑点误差、初始资金和持仓。
# 可以仿照格式修改，基本都能运行。如果想了解详情请参考新手学堂的API文档。
PARAMS = {
    "start_time": "2014-06-01 00:00:00",
    "end_time": "2017-07-01 00:00:00",
    "commission": 0.002,  # 此处设置交易佣金
    "slippage": 0.001,  # 此处设置交易滑点
    "account_initial": {"huobi_cny_cash": 100000,
                      "huobi_cny_btc": 0},
}


# 阅读2，遇到不明白的变量可以跳过，需要的时候回来查阅:
# initialize函数是两大核心函数之一（另一个是handle_data），用于初始化策略变量。
# 策略变量包含：必填变量，以及非必填（用户自己方便使用）的变量
def initialize(context):
    # 设置回测频率, 可选："1m", "5m", "15m", "30m", "60m", "4h", "1d", "1w"
    context.frequency = "1d"
    # 设置回测基准, 比特币："huobi_cny_btc", 莱特币："huobi_cny_ltc", 以太坊："huobi_cny_eth"
    context.benchmark = "huobi_cny_btc"
    # 设置回测标的, 比特币："huobi_cny_btc", 莱特币："huobi_cny_ltc", 以太坊："huobi_cny_eth"
    context.security = "huobi_cny_btc"

    # 设置计算布林线的参数
    # 布林线的长度（回看时间窗口为20个bar）
    context.user_data.period_window = 14
    # 布林线的宽度（2倍标准差）
    context.user_data.standard_deviation_range = 2
    context.user_data.bbands_opt_width_m = 60


# 阅读3，策略核心逻辑：
# handle_data函数定义了策略的执行逻辑，按照frequency生成的bar依次读取并执行策略逻辑，直至程序结束。
# handle_data和bar的详细说明，请参考新手学堂的解释文档。
def handle_data(context):
    # 获取历史数据
    hist = context.data.get_price(context.security, count=context.user_data.period_window + context.user_data.bbands_opt_width_m + 1, frequency="1d")
    if len(hist.index) < (context.user_data.period_window + context.user_data.bbands_opt_width_m + 1):
        context.log.warn("bar的数量不足, 等待下一根bar...")
        return
    # 获取收盘价
    prices = np.array(hist["close"])
    # 初始化做多/做空信号
    long_signal_triggered = False
    short_signal_triggered = False

    # 使用talib计算布林线的上中下三条线
    upper, middle, lower = talib.BBANDS(prices, timeperiod=context.user_data.period_window, nbdevup=context.user_data.standard_deviation_range, nbdevdn=context.user_data.standard_deviation_range, matype=talib.MA_Type.SMA)

    # 获取最新价格
    current_price = context.data.get_current_price(context.security)

    # 生成交易信号
    if current_price > upper[-1]:  # 穿越上轨，买入信号
        long_signal_triggered = True

    if current_price < lower[-1]:  # 穿越下轨，卖出信号
        short_signal_triggered = True

    context.log.info("当前 价格为：%s, 上轨为：%s, 下轨为: %s" % (current_price, upper[-1], lower[-1]))

    # 根据信号买入/卖出
    if short_signal_triggered:
        context.log.info("价格穿越下轨，产生卖出信号")
        if context.account.huobi_cny_btc >= HUOBI_CNY_BTC_MIN_ORDER_QUANTITY:
            # 卖出信号，且不是空仓，则市价单全仓清空
            context.log.info("正在卖出 %s" % context.security)
            context.log.info("卖出数量为 %s" % context.account.huobi_cny_btc)
            context.order.sell(context.security, quantity=str(context.account.huobi_cny_btc))
        else:
            context.log.info("仓位不足，无法卖出")
    elif long_signal_triggered:
        context.log.info("价格穿越上轨，产生买入信号")
        if context.account.huobi_cny_cash >= HUOBI_CNY_BTC_MIN_ORDER_CASH_AMOUNT:
            # 买入信号，且持有现金，则市价单全仓买入
            context.log.info("正在买入 %s" % context.security)
            context.log.info("下单金额为 %s 元" % context.account.huobi_cny_cash)
            context.order.buy(context.security, cash_amount=str(context.account.huobi_cny_cash))
        else:
            context.log.info("现金不足，无法下单")
    else:
        context.log.info("无交易信号，进入下一根bar")