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ETH网格交易策略.py
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# 注：该策略仅供参考和学习，不保证收益。
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
# 策略代码总共分为三大部分，1)PARAMS变量 2)initialize函数 3)handle_data函数
# 请根据指示阅读。或者直接点击运行回测按钮，进行测试，查看策略效果。
# 策略名称：网格交易策略
# 策略详细介绍：https://wequant.io/study/strategy.grid_trading.html
# 关键词：高抛低吸、逐步建仓。
# 方法：
# 1)设定一个基础价格，并围绕基础价格设置价格网格;
# 2)在相应价格位置调整仓位至相应水平(高位减仓，低位加仓);
# 3)在价格的波动中赚取收益。
import numpy as np
# 阅读1，首次阅读可跳过:
# PARAMS用于设定程序参数，回测的起始时间、结束时间、滑点误差、初始资金和持仓。
# 可以仿照格式修改，基本都能运行。如果想了解详情请参考新手学堂的API文档。
PARAMS = {
"start_time": "2017-06-01 00:00:00",
"end_time": "2017-07-01 00:00:00",
"commission": 0.001, # 此处设置交易佣金
"slippage": 0.001, # 此处设置交易滑点
"account_initial": {"huobi_cny_cash": 100000,
"huobi_cny_eth": 0},
}
# 阅读2，遇到不明白的变量可以跳过，需要的时候回来查阅:
# initialize函数是两大核心函数之一（另一个是handle_data），用于初始化策略变量。
# 策略变量包含：必填变量，以及非必填（用户自己方便使用）的变量
def initialize(context):
# 设置回测频率, 可选："1m", "5m", "15m", "30m", "60m", "4h", "1d", "1w"
context.frequency = "60m"
# 设置回测基准, 比特币："huobi_cny_btc", 莱特币："huobi_cny_ltc", 以太坊："huobi_cny_eth"
context.benchmark = "huobi_cny_eth"
# 设置回测标的, 比特币："huobi_cny_btc", 莱特币："huobi_cny_ltc", 以太坊："huobi_cny_eth"
context.security = "huobi_cny_eth"
# 设置策略参数
# 底仓价格
context.user_data.base_price = None
# 计算移动均值所需的历史bar数目，用户自定义的变量，可以被handle_data使用
context.user_data.sma_window_size = 24
# 确定当前price可否作为base_price的依据就是当前price是否小于20日均线*price_to_sma_threshold
context.user_data.price_to_sma_threshold = 1
# 止损线，用户自定义的变量，可以被handle_data使用
context.user_data.portfolio_stop_loss = 0.00
# 用户自定义变量，记录下是否已经触发止损
context.user_data.stop_loss_triggered = False
# 止盈线，用户自定义的变量，可以被handle_data使用
context.user_data.portfolio_stop_win = 5.0
# 用户自定义变量，记录下是否已经触发止盈
context.user_data.stop_win_triggered = False
# 设置网格的4个档位的买入价格（相对于基础价的百分比）
context.user_data.buy4, context.user_data.buy3, context.user_data.buy2, context.user_data.buy1 = 0.88, 0.91, 0.94, 0.97
# 设置网格的4个档位的卖出价格（相对于基础价的百分比）
context.user_data.sell4, context.user_data.sell3, context.user_data.sell2, context.user_data.sell1 = 1.8, 1.6, 1.4, 1.2
# 阅读3，策略核心逻辑：
# handle_data函数定义了策略的执行逻辑，按照frequency生成的bar依次读取并执行策略逻辑，直至程序结束。
# handle_data和bar的详细说明，请参考新手学堂的解释文档。
def handle_data(context):
if context.user_data.stop_loss_triggered:
context.log.warn("已触发止损线, 此bar不会有任何指令 ... ")
return
if context.user_data.stop_win_triggered:
context.log.info("已触发止盈线, 此bar不会有任何指令 ... ")
return
# 检查是否到达止损线或者止盈线，如果是，强制平仓，并结束所有操作
if context.account.huobi_cny_net < context.user_data.portfolio_stop_loss * context.account_initial.huobi_cny_net or context.account.huobi_cny_net > context.user_data.portfolio_stop_win * context.account_initial.huobi_cny_net:
should_stopped = True
else:
should_stopped = False
# 如果有止盈/止损信号，则强制平仓，并结束所有操作
if should_stopped:
# 低于止损线，需要止损
if context.account.huobi_cny_net < context.user_data.portfolio_stop_loss * context.account_initial.huobi_cny_net:
context.log.warn(
"当前净资产:%.2f 位于止损线下方 (%f), 初始资产:%.2f, 触发止损动作" %
(context.account.huobi_cny_net, context.user_data.portfolio_stop_loss,
context.account_initial.huobi_cny_net))
context.user_data.stop_loss_triggered = True
# 高于止盈线，需要止盈
else:
context.log.warn(
"当前净资产:%.2f 位于止盈线上方 (%f), 初始资产:%.2f, 触发止盈动作" %
(context.account.huobi_cny_net, context.user_data.portfolio_stop_win,
context.account_initial.huobi_cny_net))
context.user_data.stop_win_triggered = True
if context.user_data.stop_loss_triggered:
context.log.info("设置 stop_loss_triggered（已触发止损信号）为真")
else:
context.log.info("设置 stop_win_triggered （已触发止损信号）为真")
# 有止盈/止损，且当前有仓位，则强平所有仓位
if context.account.huobi_cny_eth >= HUOBI_CNY_ETH_MIN_ORDER_QUANTITY:
context.log.info("正在卖出 %s" % context.security)
context.order.sell(context.security, quantity=str(context.account.huobi_cny_eth))
return
# 获取当前价格
price = context.data.get_current_price(context.security)
# 设置网格策略基础价格（base_price)
if context.user_data.base_price is None:
# 获取历史数据, 取后sma_window_size根bar
hist = context.data.get_price(context.security, count=context.user_data.sma_window_size, frequency=context.frequency)
if len(hist.index) < context.user_data.sma_window_size:
context.log.warn("bar的数量不足, 等待下一根bar...")
return
# 计算sma均线值
sma = np.mean(hist["close"][-1 * context.user_data.sma_window_size:])
# 若当前价格满足条件，则设置当前价格为基础价
if price < context.user_data.price_to_sma_threshold * sma and context.user_data.base_price is None:
context.user_data.base_price = price
# 在基础价格位置建仓，仓位为50%
context.log.info("建仓中...")
cash_to_spent = cash_to_spent_fn(context.account.huobi_cny_net, 0.5, context.account.huobi_cny_cash)
context.log.info("正在买入 %s" % context.security)
context.log.info("下单金额为 %s 元" % cash_to_spent)
context.order.buy(context.security, cash_amount=str(cash_to_spent))
return
# 还没有找到base_price，则继续找，不着急建仓
if context.user_data.base_price is None:
context.log.info("尚未找到合适的基准价格，进入下一根bar")
return
cash_to_spent = 0
# 计算为达到目标仓位需要买入/卖出的金额
# 价格低于buy4所对应的价格时，仓位调至100%
if price / context.user_data.base_price < context.user_data.buy4:
cash_to_spent = cash_to_spent_fn(context.account.huobi_cny_net, 1, context.account.huobi_cny_cash)
# 价格大于等于buy4对应的价格，低于buy3所对应的价格时，仓位调至90%
elif price / context.user_data.base_price < context.user_data.buy3:
cash_to_spent = cash_to_spent_fn(context.account.huobi_cny_net, 0.9, context.account.huobi_cny_cash)
# 价格大于等于buy3对应的价格，低于buy2所对应的价格时，仓位调至70%
elif price / context.user_data.base_price < context.user_data.buy2:
cash_to_spent = cash_to_spent_fn(context.account.huobi_cny_net, 0.7, context.account.huobi_cny_cash)
# 价格大于等于buy2对应的价格，低于buy1所对应的价格时，仓位调至60%
elif price / context.user_data.base_price < context.user_data.buy1:
cash_to_spent = cash_to_spent_fn(context.account.huobi_cny_net, 0.6, context.account.huobi_cny_cash)
# 价格大于sell4对应的价格，仓位调至0%
elif price / context.user_data.base_price > context.user_data.sell4:
cash_to_spent = cash_to_spent_fn(context.account.huobi_cny_net, 0, context.account.huobi_cny_cash)
# 价格小于等于sell4对应的价格，大于sell3所对应的价格时，仓位调至10%
elif price / context.user_data.base_price > context.user_data.sell3:
cash_to_spent = cash_to_spent_fn(context.account.huobi_cny_net, 0.1, context.account.huobi_cny_cash)
# 价格小于等于sell3对应的价格，大于sell2所对应的价格时，仓位调至30%
elif price / context.user_data.base_price > context.user_data.sell2:
cash_to_spent = cash_to_spent_fn(context.account.huobi_cny_net, 0.3, context.account.huobi_cny_cash)
# 价格小于等于sell2对应的价格，大于sell1所对应的价格时，仓位调至40%
elif price / context.user_data.base_price > context.user_data.sell1:
cash_to_spent = cash_to_spent_fn(context.account.huobi_cny_net, 0.4, context.account.huobi_cny_cash)
# 根据策略调整仓位
if cash_to_spent > HUOBI_CNY_ETH_MIN_ORDER_CASH_AMOUNT:
# 市价单买入一定金额
context.log.info("正在买入 %s" % context.security)
context.log.info("下单金额为 %s 元" % str(cash_to_spent))
context.order.buy(context.security, cash_amount=str(cash_to_spent))
elif cash_to_spent < 0:
# 计算需要卖出的数量，并已市价单卖出
quantity = min(context.account.huobi_cny_eth, -1 * cash_to_spent / price)
if quantity >= HUOBI_CNY_ETH_MIN_ORDER_QUANTITY:
context.log.info("正在卖出 %s" % str(quantity))
context.order.sell(context.security, quantity=str(quantity))
# 计算为达到目标仓位所需要购买的金额
def cash_to_spent_fn(net_asset, target_ratio, available_cny):
return available_cny - net_asset * (1 - target_ratio)