Прогнозирование финансовых временных рядов и анализ их предсказуемости Для научного вебинара «Прогнозирование финансовых временных рядов и анализ их предсказуемости» из Национального центра когнитивных разработок Университета ИТМО
По сложившейся традиции, в последний четверг октября мы проводим онлайн-семинар. В этот раз поговорим с Антоном Кованцевевым, инженером НЦКР, о финансовых рядах и их прогнозировании.
Здесь иллюстрации из презентации.See also https://github.com/Anthony-Cov/Timesergraph
Финансовые временные ряды, вероятно, наиболее древний объект прогнозирования, если не считать угадывание погоды по народным приметам и судьбы по линиям на руке. Тем не менее, из-за специфических свойств этих рядов их прогнозирование с достаточной точностью нередко вызывает определенные затруднения. Многочисленные методы и алгоритмы, изобретенные человечеством, — попытки их преодолеть. О некоторых из таких попыток, о том, что мы сами делаем с финансовыми рядами, а заодно и о том, есть ли предел совершенства в прогнозировании,и пойдет речь на нашем вебинаре.