Абитраж используя флеш займ внутри пары Uniswap V2

Абстракция

Если существует арбитражная возможность между несколькими парами, когда один токен дороже в одной паре, чем в другой, данная функция может получить с этого доход.

Пример

В нашем примере мы обнаруживаем, что PEPE/USDC стоит 0.90 USD, а PEPE/WETH — 1.00 USD. Значит мы могли бы занять USDC, купить за них PEPE, продать их за WETH и получить доход с разницы курсов.

• Занимать можно сколько угодно USDC, если эта сумма есть в паре и её можно будет вернуть в конце с +0.30% комиссии.
• В процессе арбитражного просвопа внутри пар мы также должны будем оплатить 0.30% комиссии за каждый своп.
• Если арбитраж невыгоден (то есть, взяв 100 USDC мы не сможем вернуть как минимум 100.30 USDC + хотя бы 0.000000...1 USDC доход) тогда попытка вызвать функцию вернёт ошибку.
• Расходы на газ не входят в расчёты внутри функции (то есть, если взяв 100 USDC мы можем вернуть как минимум 100.30 USDC и получить например 10 USDC дохода, это не отменяет того, что при этом может быть затрачено более 10 USDC на газ).
• Токен нельзя вернуть свопом в той же паре, где он был занят (то есть, если мы занимаем USDC из пары USDC/USDT и полученный доход в конце свопаем в паре WETH -> USDC — мы сможем вернуть USDC, но если мы заняли USDC в USDC/USDT и попытаемся полученный доход свопнуть в той же паре USDT -> USDC, роутер вернёт lock ошибку).

Исходя из этих правил мы формируем успешный путь арбитражного просвопа:

Занимаем USDC (в паре USDC/USDT) -> Меняем USDC на PEPE -> Меняем PEPE на WETH -> Меняем WETH на USDC -> Возвращаем USDC (в пару USDC/USDT).

Вызываем функцию flashSwapArbitrage, передав в неё следующие параметры:

• address _tokenBorrow, // USDC
• address _tokenBorrowPair, // USDT
• uint _borrowedAmount, // 5000000000000 (0.000005 в wei)
• address _tokenWithProfit, // PEPE
• address _tokenWithProfitPair // WETH

Получаем успешный результат: https://goerli.etherscan.io/tx/0x381421258132f48036bb70af6951248d0e411aa5a51fbcbfafe322c892d3fa44

Вывод доходов

Доход в виде USDC остался на адресе контракта.

Чтобы его вывести, используем функцию withdrawToken (только владелец контракта может вызывать). Передаём туда tokenAddress адрес смарт-контракта токена и to куда переводить. Будет выведена вся сумма. Газ оплачивает владелец контракта.

Если вывести нужно ether (основная валюта сети: ETH, BNB и т.д.) — вызываем функцию withdrawEther и указываем to куда вывести весь баланс.

Пользователям

Задеплоить контракт нужно со своего адреса, чтобы быть его владельцем и выводить с него деньги только себе.

1. Находим в этом репозитории файлы FlashSwapper.sol и UniswapV2Interfaces.sol
2. Заливаем эти два файла в Remix, например в отдельную папку, или просто чтобы они находились рядом
3. Открываем файл FlashSwapper.sol и слева переходим на вкладку Solidity compiler.
4. Выписываем себе номер версии компилятора (например 0.8.21)
5. Переключаемся в меню ниже на следующую вкладку Deploy & Run transactions
6. Выбираем Injected provider — MetaMask
7. Выбираем Account с которого будем деплоить
8. Выбираем Contract — FlashSwapper
9. Разворачиваем стрелочкой пункт Deploy и вставляем адреса контрактов роутера и фактори нужной сети и биржи (можно найти в их документации)
10. Вызываем transact и деплоим
11. Верифицируем контракт в эксплорере: переходим на вкладку Contract и выбираем Verify and Publish
12. Выбираем Solidity (Single file), версию компилятора которую мы выписали на шаге 4., и лицензию MIT License (MIT)
13. В Remix на файле FlashSwapper.sol нажимаем ПКМ и выбираем flatten.
14. Открываем этот flatten файл и копируем из него весь код, вставляем его в поле для Solidity Contract code и верифицируем. Так можно будет вызывать функции прямо из эксплорера если нужно.
15. Прежде всего обязательно найдите MEV blocker RPC и установите его в качестве RPC нужной сети в кошельке (в Ethereum это mevblocker.io, в Binance это bsc.meowrpc.com и т.д.), иначе ваши арбитражные действия могут стать жертвами фронт-раннеров
16. Теперь используя функцию flashSwapArbitrage можно вводить адреса и значения для арбитража (газ оплачивается с адреса вызывающего, вызывать может любой адрес, даже не владелец)
17. Вывести доходы можно используя withdrawToken или withdrawEther только с адреса владельца контракта

Разработчикам

Проект собран в Hardhat.

1. Клонируем репозиторий
2. Вызываем в консоли npm install
3. В hardhat.config.js указываем ссылки или API ключи сетей в url
4. В hardhat.config.js указываем приватный ключ кошелька/аккаунта owner в accounts для owner
5. Убеждаемся, что routerAddress и factoryAddress в deploy.js соответствуют адресам выбранной сети
6. Вызываем в консоли npx hardhat run scripts/deploy.js --network bscTestnet (либо alchemyGoerli, либо любая другая сеть)

Ссылки

https://www.youtube.com/watch?v=MxTgk-kvtRM

https://github.com/stakewithus/defi-by-example

https://github.com/fxfactorial/uniswap-flash-swapper

https://github.com/LHerskind/ArbSwapper-v2/blob/master/src/BaseSwapperV2.sol (модуль под Curve)

https://github.com/Haehnchen/uniswap-arbitrage-flash-swap/blob/main/contracts/Flashswap.sol (между 2 биржами)

https://github.com/gweidart/evm-flashswap-arb/blob/main/contracts/FlashBot.sol (между 2 биржами)

https://forum.openzeppelin.com/t/flash-loan-on-uniswap-v2/35559