项目介绍

我认为单从盈利数据而不考虑经济环境的情况下，公司盈利的增长应该与跟股票的涨跌会有相关性，而我对相关性的定义如下：

$$ \small \frac{同时上涨次数+同时下跌次数}{同时上涨次数+同时下跌次数+一个上涨一个下跌的次数} $$

如果这个数值大于0.5很多的话，那就代表盈利的增长与跟股票的涨跌会有相关性。我在主目录的"Stock_Vs_Revenue.xlsx"文件中有示例，随机挑了两个科技行业的样本：谷歌与苹果，谷歌看起来没什么相关性，苹果看起来有一些相关性。所以我就打算利用程序测试一下我的想法。

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代码使用介绍

运行一下 main.py文件就好了，还有里面除了_下划线开头的私有函数以外，其它函数也可以按规则进行调用，包括：

# 1. 输入股票代码即可得到一个带有历史季度利润的dataframe
get_quarterly_revenue(stock_ticker) 

# 2. 输入股票代码即可得到一个使用我这种方法进行分析详细的dataframe
get_company_analysis_df(stock_ticker)

# 3. 输入股票代码即可得到该公司对应的盈利与股票增长的相关性
get_relative_indicator(stock_ticker)

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粗略测试结果

我使用了程序在每个行业中随机获取十支股票代码，然后测试他们的相关性均值，下面是结果：

行业	相关性均值
Materials	0.56
Energy	0.46
Industrials	0.48
Consumer Discretionary	0.46
Consumer Staples	0.52
Health Cares	0.51
Financials	0.48
Information Technology	0.5
Communication Services	0.48
Utilities	0.48
Real Estate	0.54

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打算

1. 在每个行业里抽取更多不同的样本做一个Hypothesis Testing，看看是否某个行业盈利会与股票涨跌有相关性
2. 或许考虑一下其它盈利指标，而不是单纯的Revenue
3. 行业更为细分化，采取更多的样本

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Credit

公司盈利数据源：https://www.macrotrends.net/

股票数据源：https://finance.yahoo.com/