V1.27

V1.27

Основные изменения:

• в стримингах добавили управление пингами:
  • возможность задания частоты отправки ping-сообщений. Управление осуществляется через структуру ping_settings.
  • для bidirection stream - поддержка активной отправки пинга клиентов через Ping-сообщение;
  • теперь сразу после подписки на PositionStream присылается актуальный слепок позиций;
  • теперь сразу после подписки на свечи (при waiting_close=false) сразу присылается актуальная свеча;
  • теперь в полной мере поддерживаются свечи на дилерских торгах (торги по выходным и расширенные торговые сессии) - добавили параметр с типом источника (candle_source_type) с возможностью выбора: биржевые свечи, дилерские свечи и все свечи. Подобнее про особенности дилерской торговли можно почитать по ссылке
• увеличены лимиты по количеству стримов OrderStateStream до 10 шт;
• исправили код шибки при перевыставлении ордеров ReplaceOrder для опционов;
• добавили новые коды ошибок при выставлении ордеров;
• доработали песочницу: добавлена сортировка в методах getOperations (по убыванию даты создания операции);
• добавили поле с лотностью инструмента в методе FindInstrument;
• добавили дату оферты облигации call_date для структуры Bonds.

Доработки сервиса Маркетдаты:

• в методе getLastTrades добавили признак источника сделки - дилер или биржа;
• в подписке на свечи добавили возможность указывать тип источника - дилер или биржа;
• в сообщениях Candles добавили поле с признаком источника - дилер или биржа;
• теперь первая свеча в стриме приходит сразу после подписки (для подписок с waiting_close=false).

Упростили работу со ставками риска:

• теперь клиенты могут узнать свою персональную категорию риска, ей дополнен ответ метода getInfo();
• и в атрибуты всех типов бумаг добавили ставки риска текущего клиента в новые поля dlong_client / dshort_client.

Добавили в API сервис торговых сигналов, с помощью которого можно автоматически получать сигналы технического анализа и прогнозы аналитиков Т-инвестиций.

А также:

• в метод getPortfolio добавлена дневная доходность daily_yield / daily_yield_relative;
• в метод getAssets добавлена возможность фильтрации возвращаемых инструментов посредством параметра instrument_status.

V1.24

V1.24

• Ускорено выставление ордеров;
• Рейтлимит по асинхронному методу выствления ордеров PostOrderAsync увеличен до 450 запросов в минуту. Но отметим, что воспользоваться таким лимитом на одном счете врятли получится из-за задержек на стороне брокера. Увеличение лимита в первую очередь полезно для клиентов, торгующих с разных счетов. Подробнее по производительность читайте на https://russianinvestments.github.io/investAPI/speedup/;
• В методе GetOrderState добавлена поддержка типа цены (price_type). В T-INVEST API для разных инструментов стоимость может возвращаться как в пунктах цены (облигации, фьючерсы), так и в валюте расчетов (все остальные). Теперь благодаря полю price_type пользователь может явно указывать, в какой форме необходимо вернуть цену;
• В методе getStopOrders теперь добавлен биржевой номер связанной заявки;
• В методе getAccounts добавлен флаг статусов счетов: по-умолчанию теперь будут возвращаться активные (не закрытые) счета.
• Добавлено поле stream_id в стриминги PostitionStream/PortfolioStream/TradesStream.
• Добавлена детализация начисления вариационной маржи. Для этого в методе GetOperationByCursor добавлено поле child_operations, в котором указано, по какому инструменту какая вармаржа была начислена/удержана

V1.23

• разработан новый метод быстрого выставления ордеров PostOrderAsync. Этот метод позволяет не дожидаться ответа биржи об исполнении поручения и существенно увеличивает пропускную способность API в заявках в минуту. Для отслеживания состояния таких выставленных поручений используется стриминг OrderStateStream. Подробнее про асинхронное взаимодействие можно почитать на странице https://russianinvestments.github.io/investAPI/async/;
• добавлена поддержка типа цены в методе GetOrderState. Теперь можно выбирать, в чем получить цену для облигаций - в пунктах или в рублях;
• добавлено новое значение биржи: REAL_EXCHANGE_DEALER для инструментов, торгуемых внутри брокера;
• теперь ReplaceOrder перевыставляет ордера с тем же TimeInForce, с которым ордер был создан;
• увеличена скорость исполнения поручений;
• добавили возможность загрузки N последних свечей в GetCandes
• в структуру обезличенных сделок добавлено поле trade_type, указывающее на источник сделки: биржа или внутренний дилер.

Исправлены баги:

• исправлена проблема с трансляцией некорректных limitUp/limitDown по выходным для некоторых инструментов;
• исправлена проблема с трансляцией торговых статусов по выходным;
• дополнен маппинг биржевых ошибок в соответствующие коды;

V1.22

Мини релиз V1.22

• Добавлена новая операция OPERATION_TYPE_FUTURE_EXPIRATION;
• Поддержан новый тип счета "Счет в плюсе" (ACCOUNT_TYPE_INVEST_FUND);
• В OrderStateStream добавлена трансляция трейдов (trades), созданных поручением;
• Исправлены незначительные ошибки в работе методов:
  • Исправлена ошибка с дублированием дивидендов в GetDividends();
  • В Песочнице работа с лимитами в методах GetOperation/GetOperationByCursor() приведена в соответствие с продом;
  • Убрали обязательность у параметра figi в getFutureMargin.

V1.21

V1.21

• Поддержка торгов на дилере (торговля по выходным):
  • В Marketdata стриме при подписке на trades добавлены обезличенные сделки дилера и добавлена возможность фильтрации типов сделок;
  • В GetOrderbook добавлена поддержка дилерского стакана, теперь он работает и в выходные;
  • В методах Shares и ETFs добавлен параметр instrument_exchange, указывающий, что инструмент также может торговаться на дилерском стакане;
  • Добавлен новый стрим состояний ордеров - OrdersStateStream. В нем транслируются события по изменению состояний ордеров. Отметим, что в этом стриминге контрактом предусмотрен, но на данный момент не заполняется массив сделок по заявкам, появится позже;
• REST шлюз:
  • улучшена стабильность;
  • обогащены коды ошибок в openapi.yaml;
• Песочница: добавлен стриминг позиций и портфеля через вебсокет-соединение;
• В методе Bonds добавлен тип для замещающих облигаций;
• Ответ метода GetStopOrders обогащен типом заявки, создаваемой при исполнении стопордера (лимитная/рыночная);

Отдельно отметим: если вы все еще используете идентификаторы поручений (orderid, ключ идемпотентности), отличные от формата UUID, то ваши ордера могут исполняться немного медленнее. Рекомендуем переходить на использование формата UUID.

V1.20

Релиз 1.20

• Лимит на запросы в marketdata увеличен до 600 в минуту как в REST, так и в GRPC.
• Небольшие фиксы:
  • багфикс песочницы:
    • поправлен расчет комиссии на фьючерсах;
    • добавлен метод GetMaxLots;
    • корректировка расчета доходности портфелей;
    • добавлено ограничение в 10 счетов;
    • исправлен метод getSandboxWithdrawLimits;
  • Улучшена обработка порядка следования трейдов в построении стриминга свечей;
  • Опубликован простой UI для загрузки истории котировок файлами;
  • Выделили торговлю на внутреннем стакане в отдельное расписание, добавили новый интервал с типом dealer_regular_trading_session

V1.19

• Добавили UI для загрузки исторических котировок;
• Доработали "песочницу" -
  • Исправили баг с конвертацией price_type;
  • Исполнение ордеров теперь учитывает и стакан;
  • Добавили учет ликвидной стоимости портфеля;
  • Добавили учет номинала валюты;
• Теперь и счета с типом "Инвесткопилка" поддерживаются в GetPortfolio();
• В свечи добавили признак внебиржевой торговли (для исключения свечей выходного дня).

V1.10

V1.10

Исправлены проблемы:

• Обработки интервала дат в getBondCoupons;
• Повышена стабильность работы rest-api при сетевых инцидентах;

Добавлено:

• время сделки в массиве трейдов в GetOrderState;
• поддержка статуса торгов дилера (внебиржевой торговли);
• новый метод с поддержкой индикаторов технического анализа;

Улучшена песочница:

• Добавлена поддержка экспирации срочных контрактов;
• Исправлен баг c досрочным закрытием ордеров при инцидентах;
• Формат данных в GetSandboxOrders приведен в соответствие с продом;
• Добавлена поддержка блокировок аналогично проду.

V1.9

• В стрим добавлена поддержка внутреннего дилерского стакана для:

  • торговли по выходным;
  • торговли заблокированными бумагами.

• Упразднены отдельные(урезанные) лимиты по REST - теперь они такие же, как и в gRPC.

• Поправлена ошибка в методе прогнозов getForecast (в случае отсутствия прогнозов возвращалась ошибка 70001);

• Ограничен максимальный размер массива входных параметров в методах запроса цен 3,000 идентификаторами;

• Дополнен маппинг ошибок;

• Проведена оптимизация методов выставления и отмены ордеров;

• Улучшена схема работы с лимитами по стримам, теперь не надо ждать некоторое время в случае неожиданного дисконнекта стримов;

• В методе PostStopOrder добавлен ключ идемпотентности (использовать исключительно в целях защиты от повторного выставления заявки. В методах getStopOrders / GetStopOrderState он выводиться не будет)

• Доработан метод торговых расписаний;

• Исправлен расчет ставок риска для КПУР/КСУР;

• Добавлен assetUid в методы сервиса инструментов;

• Теперь в FindInstrument поиск также ведется и по assetUid;

• Добавлена ссылка на логотип в выходных параметра сервиса инструментов;

• Улучшена работа getBrokerReport, устранена проблема "залипающих" заданий на генерацию отчета;

• Добавлен идентификатор подписки subscriptionId, добавлен идентификатор стрима streamId.

Песочница:

• добавлена экспирация фьючерсов и опционов;
• в MoneyValue песочницы форматы возвращаемых валют и пунктов приведены в соответствие с production контуром.

V1.8

Добавлены новые методы и поля:

• Добавлен метод, возвращающий прогнозы: ConsensusForecasts / ForecastsBy;
• В метод EditFavorites добавлена поддержка идентификаторов instrument_uid, возвращаемые параметры обогащены названием бумаг;
• Добавлен метод Indicatives, возвращающий списки товарных и биржевых индексов, с помощью которых можно получать их исторические значения через метод Candles();
• Реализован метод, возвращающий данные по отчетности эмитента: getAssetsReports;
• Реализован метод getBondsEvents, возвращающий события по облигациям, включая даты оферт;
• В выходных параметрах TradingStatus добавлен флаг bestprice_order_available_flag

Другие изменения:

• Реализована поддержка торговли лимитными заявками по выходным;
• При пустом значении MoneyValue Сurrency будет пустой строкой;
• Доработаны методы сервиса маркетдаты для работы с индикативными инструментами;
• Исправлена проблема с дублированием ответа GetBondEvents;
• GetBondEvents: при пустом запросе (без указания eventType) теперь возвращает все события;