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课程目录/金融衍生工具/README.md

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+# 金融衍生工具
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+金融衍生工具是指以金融资产为标的资产的衍生工具,如利率期货股票期权、货币互换等。
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+## 下载
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+[点击链接，下载文件夹内所有内容](https://xovee.github.io/gitzip/?https://github.com/Xovee/uestc-course/tree/main/课程目录/金融衍生工具)
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+<h1>资源贡献</h1><br>希望大家能多多贡献资源，促进仓库良性发展，帮助更多的同学考个好成绩！
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+仓库地址：[https://github.com/Xovee/uestc-course](https://github.com/Xovee/uestc-course) <br><br>国内访问GitHub不太稳定，有时候需要特殊手段。有问题可以邮件联系我：xovee at live.com
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+## 复习提示
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+金融衍生工具这门课平时上课因为有较多数学公式推导，加上课后没有及时弄懂，可能在复习时有一些无从下手（啥也不会的感觉😭）
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+我的建议是首先跟着复习提纲看（如果老师有提供提纲，看你们老师给的。如果没有可以看复习资料中的提纲），如果在提纲中，有不清楚的地方就在教材中找到对应的章节阅读。原书的难度如果有一定金融学的基础还是比较容易理解的。
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+然后一定一定要弄清楚作业，我整理在了复习重点题中。大题都是在里面的原题，所以一定要都搞清楚。最后考试前再过一遍复习大纲，概念要弄清楚。像期货分析、期权定价、组合构造、二叉树等都是选择题常考的，而且不会出原题，需要你自己理解概念和计算方法。 

课程目录/金融衍生工具/作业/2023春-实验-黄金联结债券产品设计-代码.py

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+import math
+import matplotlib.pyplot as plt
+import scipy.special
+from scipy import linalg
+import numpy as np
+
+
+def CalculateGoldPrice(OldPrice, r=0.03, dt=1/252, sigma=0.2315, ran=0):
+    return OldPrice + r*OldPrice * \
+        dt+sigma*OldPrice*ran*math.sqrt(dt)
+
+
+def MonteCarlo(N_path=1000, Gp=200, sigma=0.2315, r=0.03, nr=0.035, F=10000, dt=1/252):
+    plt.rc("font", family='YouYuan')  # 显示中文
+    FT = np.full(N_path*2+1, F)  # 初始证券价格
+    gpath = np.arange(1, N_path*2+1, 1).tolist()
+    # print(FT)
+    for num in range(1, N_path+1):  # 路径个数
+
+        np.random.seed(num*2+1)  # 设置随机数种子
+
+        gold_price = np.zeros(252*3+1)
+        gold_price_2 = np.zeros(252*3+1)
+        gold_price[1] = Gp  # 黄金基准价格
+        gold_price_2[1] = Gp
+        day = np.arange(1, 252*3+1, 1).tolist()
+        payoff = nr*F*(math.exp(-r) + math.exp(-r*2) +
+                       math.exp(-r*3)) + F * math.exp(-r*3)  # 三年利息的现值 + 本金的现值
+        for k in range(1, 252*3):
+            ran = np.random.randn(1)
+            ran_2 = -ran  # 获得对偶因子
+            # 离散形式模拟金价
+            gold_price[k+1] = CalculateGoldPrice(gold_price[k], ran=ran)
+            gold_price_2[k+1] = CalculateGoldPrice(gold_price_2[k], ran=ran_2)
+            if(k == 252*3-1):
+                limit_1 = (1+nr)*gold_price[1]
+                limit_2 = (1+0.6)*gold_price[1]
+                if(gold_price[k+1] <= limit_1):
+                    FT[num] = payoff + limit_1*math.exp(-r*3)
+                if(limit_1 < gold_price[k+1] and gold_price[k+1] < limit_2):
+                    FT[num] = payoff + limit_1*math.exp(-r*3) + 0.3 * \
+                        (gold_price[k+1]-limit_1)*math.exp(-r*3)
+                if(limit_2 <= gold_price[k+1]):
+                    FT[num] = payoff + limit_1 * \
+                        math.exp(-r*3) + 0.3*(limit_2 - limit_1)*math.exp(-r*3)
+                # 计算路径2
+                if(gold_price_2[k+1] <= limit_1):
+                    FT[num+N_path] = payoff + limit_1*math.exp(-r*3)
+                if(limit_1 < gold_price_2[k+1] and gold_price_2[k+1] < limit_2):
+                    FT[num+N_path] = payoff + limit_1*math.exp(-r*3) + 0.3 * \
+                        (gold_price_2[k+1]-limit_1)*math.exp(-r*3)
+                if(limit_2 <= gold_price_2[k+1]):
+                    FT[num+N_path] = payoff + limit_1*math.exp(-r*3) + 0.3 * \
+                        (limit_2 - limit_1)*math.exp(-r*3)
+        plt.plot(day, gold_price[1:])
+        plt.plot(day, gold_price_2[1:])
+    plt.title('黄金价格模拟路径')
+    plt.grid(True)
+    plt.xlabel('时间')
+    plt.ylabel('黄金价格')
+    plt.show()
+    ###
+    plt.title('债券价值分布')
+    plt.grid(True)
+    plt.xlabel('样本路径')
+    plt.ylabel('债券价值')
+    plt.plot(gpath, FT[1:], 'xk')
+    plt.show()
+    ###
+    x = np.arange(10315, 10350, 0.5).tolist()
+    plt.title('债券价值频率')
+    plt.grid(True)
+    plt.xlabel('债券价值区间')
+    plt.ylabel('个数')
+    plt.hist(FT, x)
+    plt.show()
+    return
+
+
+if __name__ == '__main__':
+    MonteCarlo(N_path=1000)

课程目录/金融衍生工具/作业/README.md

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+# 作业
+
+| 文件名                                | 作业类型 | 文件类型 | 文件大小 | 备注                                    |
+| ------------------------------------- | -------- | -------- | -------- | --------------------------------------- |
+| 2023春-实验-黄金联结债券产品设计-报告 | 实验报告 | PDF      | 752KB    |                                         |
+| 2023春-实验-黄金联结债券产品设计-代码 | 实验代码 | py       | 4KB      |                                         |
+| 2023春-实验-基金保险策略-报告         | 实验报告 | PDF      | 1073KB   |                                         |
+| 2023春-实验-基金保险策略-计算         | 实验     | XLSX     | 37KB     | 通过随机（更改ε列）多次，获取实验结果。 |
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课程目录/金融衍生工具/复习资料/README.md

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+# 复习资料
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+| 文件名                                             | 作者    | 文件类型 | 文件大小 | 最近更新时间  | 备注 |
+| -------------------------------------------------- | ------- | -------- | -------- | ------------- | ---- |
+| 复习提纲                                           | AntiO2  | PDF      | 1014KB   | 2023年6月29日 |
+| 复习重点题                                         | AntiO2  | PDF      | 3982KB   | 2023年7月6日  |
+| 赫尔 期权、期货及其他衍生产品  第十版 课后习题答案 | unknown | PDF      | 8027KB   | 2023年7月7日  |
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