Trabajo práctico 2 - Computación
7/12 ya le puse el formato APA
7/12 Subi el word, le puse algunas cosas teoricas de markowitz, faltaria agregar algo a conclusiones y en lo de limitaciones. Fijense si quieren ponerle algo más.
04/12 Agregada funcion graph_density_returns que muestra la densidad de los retornos de 2 indices.
02/12 Agregadas variables fecha.comienzo y fecha.fin para definir las fechas desde donde se obtendran los datos.
Agregadas funciones para graficar:
Para hacer una comparación entre dos mercados conviene que estos esten en la misma moneda, es por eso que
se deben obtener los tipo de cambio, ej usd_ars = c("USDARS=X") (Yahoo finance)
Luego se debe utilizar la funcion delete_na_values para eliminar los valores nulos.
Finalmente la funcion actualizar_precios para obtener los adjusted prices de la acción/indice en un tipo de cambio.
Luego se pueden graficar los precios y los rendimientos mensuales mediante graficar_precios y graph_index_returns_monthly
30/11 Obtención de datos completa
■ Se puede obtener información sobre las acciones en Yahoo Finance.
■ Para obtener información sobre los tickets del merval: https://www.spindices.com/documents/additional-material/sp-merval-index-ars-constituent-data.pdf
■ Información sobre el paquete quantmod: https://synergy.vision/corpus/inversion/2017-08-21-quantmod.html
■ TidyQuant guia: https://cran.r-project.org/web/packages/tidyquant/vignettes/TQ01-core-functions-in-tidyquant.html
■ Introduccion al analisis de portafolios: https://rpubs.com/DanielSLee/IntroPortfolioAnalysis
■ Videos que podrían iluminarnos:
• Portfolio Optimization with R https://www.youtube.com/watch?v=5gmhZEl0kI8
• Quant Finance with R Part 3: Portfolio Optimization https://www.youtube.com/watch?v=6Pi0fjARtUI&feature=youtu.be
• Quant Finance with R Part 3: Portfolio Optimization https://www.youtube.com/watch?v=6Pi0fjARtUI