Quantinv-assignment

环境和依赖

开发环境的系统是Ubuntu 22.04.2 LTS，Python版本是3.10.12。依赖的包都在 requirements.txt里，运行下面命令安装依赖：

pip install -r requirements.txt

在安装pysqlite3的时候如果遇到 fatal error: sqlite3.h: No such file or directory，需要运行如下命令安装libsqlite3-dev：

sudo apt-get install libsqlite3-dev

为了本地运行方便，选择了最轻量级的sqlite，只需要一个本地.db文件就可以运行。数据表的DDL文件是EMFund.sql，可以执行脚本创建表，也可以直接用创建好表的空数据库

cp EMFund_empty.db EMFund.db

运行方式和期望结果

程序分为本地模式和数据库模式：本地模式仅依靠本地文件读写模拟数据库读写，数据库模式则真实使用数据库。

程序的执行逻辑是：

1. 创建一个DBFund实例，尝试装载数据。
2. 如果初始状态数据内容为空，从天天基金列表爬取前20个基金产品的历史净值，存入数据库
3. 计算基金产品的年度评估指标，保存到默认路径data/下
4. 计算基金产品的月度评估指标，保存到默认路径data/下

建议先运行以下命令，以本地模式运行程序

python3 quantinv.py -l

然后运行以下命令，以数据库模式运行程序

python3 quantinv.py

解题思路

爬虫

1. 单个基金的历史数据页面url模板是http://fundf10.eastmoney.com/jjjz_{code}.html，其中code是基金代码，可以从基金列表页爬到。
2. 历史数据接口的url模板是http://api.fund.eastmoney.com/f10/lsjz?callback=jQuery18305293200554312854_1705643555097，参数如下：

• fundCode: 基金代码
• pageIndex: 当前页码
• pageSize: 每页大小

3. 发现这个接口有简单的反爬措施：有Referer检验，所以在请求的header里加入了Referer：

数据处理和指标计算

1. 从接口拿到的单位净值、累计净值、净值增长率，都只精确到万分之一，累计运算误差很大。其中累计净值是最精准的状态量，用下面公式可以算出当日精确的收益率，首日的收益率记为0。 $$当日收益率 = (当日累计净值 - 昨日累计净值) / 昨日累计净值$$
2. 总收益率按产品从第一天起，复利（累乘）计算
3. 年化收益率按总收益率缩放至自然年计算 $$年化收益率 = 总收益率 / 产品存续期总自然日天数 * 一年总自然日天数$$
4. 夏普值按公式计算，最大回撤按最低累计净值减一算
5. 单年、单月指标也按照上面方法计算，作用在对应时间段的数据切片中

数据库

1. 记localflag，标记是否本地模式
2. 记pdata，同步数据库内容，装载数据时存入pdata
3. 增加数据条目时，筛选出不存在于数据库的(Code, TradingDay)组合，避免冲突